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002660股票:三大股指涨幅并不大指数跑赢股指

002660股票:三大股指涨幅并不大指数跑赢股指昨天再次涨跌互现在上海和深圳,上海综合指数微涨0.42%,略高GEI0.43%。个股普涨,天然气,钢铁,园区开发领涨其他股份,交运设备,通讯服务,国防军工等板块跌幅居。三大股指涨幅并不大,上海和深圳300指数上涨0.21%时,CSI500指数上升0.47%。指数跑赢现货指数,基差减弱电流IF溢价收益状态时,IC明显收敛溢价。期权方面,标的资产50

002660股票:三大股指涨幅并不大指数跑赢股指

  昨天再次涨跌互现在上海和深圳,上海综合指数微涨0.42%,略高GEI 0.43%。个股普涨,天然气,钢铁,园区开发领涨其他股份,交运设备,通讯服务,国防军工等板块跌幅居。三大股指涨幅并不大,上海和深圳300指数上涨0.21%时,CSI 500指数上升0.47%。指数跑赢现货指数,基差减弱电流IF溢价收益状态时,IC明显收敛溢价。期权方面,标的资产50ETF上涨0.2,收于32%。490,隐含波动率水平的值创出近期新低。

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  在成交量上升期权持仓下降。100全日市场总成交金额。12万辆,与上一个交易日相比减少39.810 000。看涨期权交易50.050000,与上一个交易日相比减少23.570,000 50看跌合约总成交金额。170,000与前一交易日下跌16相比,。250 000。成交量PCR值1.0增加。持仓方面,总的选项188个位置。600 000,持仓量较上一交易日的反弹8.590 000。其中认购合约持仓100.510000,较前一个交易日增加了3相。90万把88名合约持仓。080000,较前一个交易日增加了4相。690 000。PCR位置0.88变化不大。

  总成交量减少002660股票37个月合同。570 000,其中21被降低到订阅。66万认沽减少15.910 000。持仓,持股6个月合同。380000订阅3增持。550,000将增持2.830 000。实施价格数据绑定合约月份来看,呼叫被置于在浅虚值超重,超重的相对认购比较多,但总体增量并不大,上证50ETF将继续宽幅振荡的格局。

  近一个月波动率持续下降,看涨期权的电流电平值隐含波动率21.97%,20穿戴。高出57个百分点下降约34个百分点。。30历史波动率20.79%,与隐含波动水平值以下时,从上月的高点40%以上。月合约曲线变化波动不大,隐含波动率在20-35%之间的每个合约。每个执行价格的看涨期权的隐含波动率仍然高于认沽期权小幅走高。

  

  图为十二月电平值期权隐含波动趋势

  综合来看,波动性持续下降,上证50指数持续横盘,短期内有望沿振荡002660股票再次挑战,投资者可以建立一个牛市套利组合,持有现金仍是通过基于策略的覆盖。 (作者单位:中信建投期货)

  编辑:张尧

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